【摘 要】
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中证500股指期货在上市几个月之际,本文采用统计套利建立长期均衡的协整方程对中证500股指期货的套利空间进行分析得出中证500股指期货的跨期套利模式,发现其存在一定的套利
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中证500股指期货在上市几个月之际,本文采用统计套利建立长期均衡的协整方程对中证500股指期货的套利空间进行分析得出中证500股指期货的跨期套利模式,发现其存在一定的套利空间。
In a few months after the listing of CSI 500 Stock Index Futures, this paper uses statistical arbitrage to establish a long-run equilibrium co-integration equation to analyze the arbitrage space of the CSI 500 stock index futures, and finds that the interim arbitrage mode of the CSI 500 stock index futures is found There is a certain amount of arbitrage space.
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