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针对概率准则模型在单值基准收益率大于最小方差组合的期望收益率时无最优解,根据投资者的行为和心理,文章对经典Markowitz模型进行改进,将投资者的基准收益率设定为区间,考虑了交易费用和投资者已持有证券,建立了证券投资组合的区间概率准则模型,并给出了模型的最优解。算例表明,模型具有实用价值。
区间概率准则下的证券投资模型研究
【摘 要】
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针对概率准则模型在单值基准收益率大于最小方差组合的期望收益率时无最优解,根据投资者的行为和心理,文章对经典Markowitz模型进行改进,将投资者的基准收益率设定为区间,考
【机 构】
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合肥工业大学数学学院
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年9期
【基金项目】
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教育部科技研究重大资助项目（309017）
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