论文部分内容阅读
在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计值,并与传统方法得出的结果进行了比较分析,结论表明,用极值方法度量金融风险具有很高的准确性.
基于两类极值分布的金融风险度量
【摘 要】
：
在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计
【机 构】
：
南京信息工程大学数理学院,东南大学经济管理学院,安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
：
安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2007年2期
其他文献
SMPTE的进展报告涉及领域较多，本刊根据需要仅选译了有关电影技术和与电影技术关系较密切的部分内容，以飨读者。
美国电影摄影师协会（ASC，American Society of Cinematographers）在88年的辉煌历史进程中一直处于电影摄影技术与电影艺术的结合处，发挥着不可替代的重要作用。ASC始终不渝地与电
本文分析了银幕亮度与银幕面积、银幕反射系数、放映光源器件构成、放映环境之间的关系，并综合这些因素指出提高放映质量是保障观众看好电影的前提。
受文[7]启发，我们减弱余弦算子函数中的强连续性条件，把空间X约定到一个赋有范数拓扑（X．｜｜·｜｜）和局部凸拓扑（X．r）的Banach空间上．同时引入了双连续余弦算子函数的概念，通过研究生成元
频繁项目集挖掘是多种数据挖掘应用研究的一个重要方面,频繁项目集的快速挖掘算法研究是当前研究的热点.传统Apriori及其改进算法要多遍扫描数据库并产生大量的候选项目集针
2009年3月23日，全国广播电影电视标准化技术委员会换届暨第二届一次会议在北京召开。国家标准化管理委员会主任纪正昆同志出席会议并致辞，国家广播电影电视总局副局长、全国广
本文从影片档案的重要性、影片收集与保存的意义、影片素材保存的环境要求以及影片素材保存不当给电影档案保管工作带来的巨大影响等方面全面论述了影片素材收集与保存中的重
考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.