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自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
自回归条件异方差模型的研究分析
【摘 要】
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自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型
【机 构】
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厦门大学经济学院; 厦门大学经济学院 集美大学工商管理学院; 集美大学工商管理学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2006年03期
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