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本文选取上证综合指数、恒生指数、标准普尔指数日对数收益率序列数据,通过使用R语言软件进行数据特征分析以及正态性、平稳性检验,建立GARCH-VaR模型,并对以上指数收益率序列数据进行风险测算.目的在于刻画三大市场指数风险,为投资者提供一种行之有效的风险度量途径.
基于GARCH-VaR模型对股市风险研究
【摘 要】
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本文选取上证综合指数、恒生指数、标准普尔指数日对数收益率序列数据,通过使用R语言软件进行数据特征分析以及正态性、平稳性检验,建立GARCH-VaR模型,并对以上指数收益率序
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院,广东 广州,510000
【出 处】
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理财（财经版）
【发表日期】
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2019年3期
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