【摘 要】
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基于开放型股票投资基金的重仓股数据,本文分析绩优基金与绩劣基金的信息挖掘行为有何异同,以判断基金绩效是否来自于其信息分析能力.研究发现,绩优基金交易行为的信息挖掘特
【机 构】
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南开大学金融发展研究院,天津 300071
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基于开放型股票投资基金的重仓股数据,本文分析绩优基金与绩劣基金的信息挖掘行为有何异同,以判断基金绩效是否来自于其信息分析能力.研究发现,绩优基金交易行为的信息挖掘特征更为显著,而绩劣基金则未表现出信息挖掘行为.而且,实证分析发现,绩优基金更高的信息挖掘水平并非取决于信息获取优势,二者网络中心度并无显著差异.但是,择时择股等能力的显著差异意味着绩优基金相对较高的信息挖掘水平来源于其更优的投研能力.此外,绩优基金的信息挖掘行为随着市场环境变化而调整.
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