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研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差.当新息序列呈厚尾分布时,NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄,给出了具体的尾概率的增加或减少对条件方差的依赖公式,并给出了两个具体例子来说明主要结果的应用.