【摘 要】
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假设风险资产（股票）服从CEV（Constant Elasticity of Variance）过程，在考虑交易成本的情况下，构建了同时存在无风险资产和风险资产时，投资者的最优投资策略。以期望效用最大化为目标
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假设风险资产（股票）服从CEV（Constant Elasticity of Variance）过程，在考虑交易成本的情况下，构建了同时存在无风险资产和风险资产时，投资者的最优投资策略。以期望效用最大化为目标，运用HJB构造微分方程，并以对数效用函数为例，求出最佳投资比例的解析解。最后，给出了考虑随机利率时的最优策略问题求解。
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