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通过构建MSGARCH模型,以粳稻、玉米、大豆三种典型农产品价格指数为例,分析中国农产品价格周期波动区制特征。实证发现:农产品的波动状态存在显著的相互转换的特征,用五区制马尔可夫区制转移模型拟合出不同状态间的转换具有非对称性,波动检测对农产品价格的突兀起伏作出合理的解释。相关研究有助于相关部门采取措施维护农产品市场稳定。