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本文针对存在买进卖出差价和交易费两种摩擦形式的金融市场,利用凸分析、非线性规划等优化工具,给出了弱无套利的一个本质刻画,以及有关状态价格和弱无套利的一系列结果,推广了以往文献中的许多已知结果.
有摩擦金融市场的弱无套利性
【摘 要】
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本文针对存在买进卖出差价和交易费两种摩擦形式的金融市场,利用凸分析、非线性规划等优化工具,给出了弱无套利的一个本质刻画,以及有关状态价格和弱无套利的一系列结果,推广
【机 构】
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中山大学岭南学院金融系,中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,香港大学统计与精算系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年3期
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