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一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率
一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhufeng19791123
【摘 要】
:
研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数
【作 者】
:
吕东东
赵明清
李发高
【机 构】
:
山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2013年4期
【关键词】
:
复合POISSON-GEOMETRIC过程
鞅
破产概率
索赔相依
Cramer-Lundberg逼近
compound Poisson-Geometric p
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研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.
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