【摘 要】
：
考虑了基于近似对冲跳跃风险的期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、Ito∧公式及期权定价的无套利原理,得到了该模型下期权价格所满足的偏微分方程。然后对其中的空间
【机 构】
：
上海理工大学管理学院; 上海系统科学研究院;
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012)
论文部分内容阅读
考虑了基于近似对冲跳跃风险的期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、Ito∧公式及期权定价的无套利原理,得到了该模型下期权价格所满足的偏微分方程。然后对其中的空间变量进行半离散化处理,给出具体的半离散化差分格式,并且证明了该差分格式具有稳定性和收敛性。最后,数值试验和实证分析分别表明了半离散化差分格式和近似对冲方法的有效性。
其他文献
镇墩是保障压力管道安全运行的重要结构,结合实际工程设计经验,提出浅埋压力管道的镇墩结构优化设计思路,可在保证压力管道安全运行的前提下,节约工程投资。
针对当前豫北地区水资源现状及存在的主要问题,从采取工程措施和管理措施两方面入手,着力打造由水库、灌区、河道等组成的复合型、多功能的现代化水利网络体系,对豫北地区水
水利工程作为我国的民生工程,关系到我国人民百姓的日常生活,社会各界对于水利工程的建设质量和安全问题十分关注,对此,便针对新形势下水利工程的监理工作提出一些问题和建议
三氯乙烯(TCE)在工业生产中的大规模使用,使其成为地下水和土壤中分布最为广泛的污染物之一.为此综述了TCE污染地下水和土壤的修复方法,包括抽出处理和原位修复,其中原位修复
目的:建立体外循环（CPB）期间通过肺动脉持续灌注氧合血进行肺保护的手术方法和体外循环灌注技术平台,观察肺动脉持续灌注氧合血加机械通气及肺动脉持续灌注氧合血内加入甲泼尼
筝乐的魅力,主要是通过不同的音量、不同的音高、不同的时值、不同的力度等多种元素的相互结合以及对特殊的音韵和意境的追求而形成的.不同地域有着不同特色,而不同的特色造
科技创新需要基础研究引领与支撑,提振基础研究是新时期国家创新行动的重点,国家在创新驱动发展战略层面,越来越重视基础研究发展及创新人才与团队培养。选取中国、日本、德
<正>企业所得税税务筹划的基本前提是实现企业的经营目标,即实现企业价值的最大化,为此,在税务筹划过程中必须按照成本效益原则,使得税务筹划收益大于税务筹划成本,在这一前
目的:将人工髓核和柔性稳定系统结合起来,研制成人工髓核柔性稳定一体化系统,应用于颈椎间盘病变的治疗中。通过运用颈椎间盘测压技术并结合影像学及组织学分析,比较研究人工
目的:研究一氧化氮(NO)前体L-精氨酸(L-arg)和经右锁骨下动脉选择性脑灌注(SCP)在深低温停循环(DHCA)中对脑组织的保护效果。方法:健康成年大耳白兔随机分成DHCA(n=8)组、DHC