Ising动力系统模拟收益率的多重分形分析

来源 :北京交通大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：mulan0924

【摘要】

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应用Ising模型和平均场理论构造符合股市收益率的动力系统,借助于计算机软件Mat-lab,利用蒙特卡洛模拟方法,通过调整参数模拟得出动力系统的收益率序列.分析发现：Ising动力系

【作者】

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方雯王军

【机构】

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北京交通大学理学院

【出处】

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北京交通大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2011年3期

【关键词】

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Ising动力系统蒙特卡洛模拟正态分布检验多重分形 Ising dynamic systems Monte Carlo simulation norm

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目（70771006,10971010）, 中央高校基本科研业务费专项资金资助（2011YJS077）

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应用Ising模型和平均场理论构造符合股市收益率的动力系统,借助于计算机软件Mat-lab,利用蒙特卡洛模拟方法,通过调整参数模拟得出动力系统的收益率序列.分析发现：Ising动力系统构造的收益率同证券市场股票指数波动率一样具有厚尾等统计特征.对模拟收益率原序列和混洗后的序列进行多重分形分析,得出了模拟收益率序列存在分布多重分形和相关性多重分形的结论.

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