【摘 要】
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本文深入分析中国6个代表性碳金融市场的成交价,并以此为研究对象,采用基于MCMC算法的SVCJ模型来对中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度进行估算和测量,通过跳跃扩散强度
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本文深入分析中国6个代表性碳金融市场的成交价,并以此为研究对象,采用基于MCMC算法的SVCJ模型来对中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度进行估算和测量,通过跳跃扩散强度和条件跳跃扩散概率探讨跳跃扩散效应的特征,再结合极值理论建立SVCJ-POT-VaR模型,来对中国碳金融市场的动态极端跳跃风险进行度量.
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