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VaR模型对上海银行间同业拆借利率市场的应用研究
VaR模型对上海银行间同业拆借利率市场的应用研究
来源 :云南财经大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjc823455041
【摘 要】
:
VaR方法是巴塞尔委员会大力推广的一种风险管理方法,已经为国外先进银行所广泛使用,而我国商业银行对VaR方法的运用还只是处于起步阶段。简单介绍VaR的计算方法并运用EGARCH
【作 者】
:
王力丰
冷牧
【机 构】
:
云南财经大学经济研究院
【出 处】
:
云南财经大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2010年02期
【关键词】
:
利率风险
VaR
EGARCH模型
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VaR方法是巴塞尔委员会大力推广的一种风险管理方法,已经为国外先进银行所广泛使用,而我国商业银行对VaR方法的运用还只是处于起步阶段。简单介绍VaR的计算方法并运用EGARCH模型对我国SHIBOR对数日收益率进行分析,检验VaR方法对于国内利率市场的适用性。
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