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假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布，建立了一类二元跳扩散模型，应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解，并应用于期货期权的定价。最后，通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black—Scholes模型的相应结果。
一类二元跳扩散模型的欧式期权定价
【摘 要】
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假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布，建立了一类二元跳扩散模型，应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解，并应用于期货期权的定价。最后，通过数值计算分析和
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年2期
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