【摘 要】
：
股指期货是以特定股票指数为标定的标准化期货合约。ETF拥有基于一揽子股票又可在交易所申购赎回的特点,能很好的模拟现货指数走向。本文将传统协整统计套利引入股指期货与ET
论文部分内容阅读
股指期货是以特定股票指数为标定的标准化期货合约。ETF拥有基于一揽子股票又可在交易所申购赎回的特点,能很好的模拟现货指数走向。本文将传统协整统计套利引入股指期货与ETF的期现套利中,运用协整的思想观测套利对象的日数据及高频数据下价格之间的协整关系,最后用残差模型及价差模型做排出配对套利成本的损益分析。分析结果发掘了ETF与IF300配对交易的交易机会,表明在国内ETF与股指期货之间存在一定的期现套利空间。
其他文献
我国已经推出沪深300股指期货,开始了沪深300指数合约的交易,作为股指期货三大交易类别的股指期货套利交易在股指期货交易中占有十分重要的地位,也是以各大机构投资者为主体
我国城镇化在高速推进中,质量问题引人关注。通过文献综述的方式,对我国城镇化质量的内涵和研究对象、质量评价模型展开研究,总结提高我国城镇化质量的主要措施,即除了需要健
《了不起的盖茨比》一直以来被认为是最"了不起"的美国小说之一,深刻的揭露了"美国梦"的实质。这部小说最引人入胜的地方在于其扑朔迷离的神话色彩,许多批评家和读者都称之为
本研究通过梳理相关文献,归纳总结了工业地产的国内外发展及研究现状。总体来说,发达国家工业地产发展成效显著,而其相关研究也是深入扎实,其工业地产的运作思路及运营管理经
正义是人类社会具有永恒意义的基本价值追求和基本行为准则 ,人类对正义的追寻过程就是人类社会由落后到发达 ,由不合理到合理的无限发展过程。马克思认为 :劳动和正义是人类
当前国际形势发生深刻变化,世界格局进入调整阶段。本文通过分析国际体系的概念,阐述冷战后国际体系的延续与变革,以及冷战后国际体系的复杂性,最后指出中国在当代国际体系中
<正>世界卫生组织把60岁以上的老年人口占人口总数的10%或者65岁以上人口占人口总数的7%称为人口老龄化。2010年底上海市户籍人口中,60岁及以上的老年人口占人口总数的23.4%,
用果胶酶来进一步确定对啤特果汁的最佳澄清工艺条件的确定试验。结果表明,在果胶酶用量为0.15~0.25%,温度45~55℃,p H值为3.5~4.5的条件下澄清啤特果汁的澄清效果最佳,总体
本文探讨了几种常见的财务管理实践教学模式,在总结它们各自弊端的基础上提出了一种全新财务管理实践教学模式—基于ERP沙盘财务管理实践教学模式,着力说明了这种模式的优点
针对人们对国债期货和利率市场化方面存在的不理解、片面理解或误解等问题,本文采用唯物辩证分析方法,重新考察了国债期货的基本属性、主要功能和利率市场化的内涵与机制,深