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本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法一对数增量法，通过理论及模拟分析说明了在适当条件下，特别是对于大多数金融数据，基于对数增量法获得的漂移系数估计量的收敛速度及有限样本性质均比基于传统的“直接增量法”所得到的结果要好。
关于扩散方程漂移系数估计方法的改进
【摘 要】
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本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法一对数增量法，通过理论及模拟分析说明了在适当条件下，特别是对于大多数金融数据，基于对数增量法获得的漂移系数估计
【机 构】
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南京理工大学理学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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国家社会科学基金（No.09BTJ004）与南京理工大学科技发展基金（No.XF09040）资助项目
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