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针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明,该方法求解方便、有效,模型对于企业风险管控具有一定应用价值。
基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化
【摘 要】
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针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了
【机 构】
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南京财经大学管理科学与工程学院
【出 处】
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科技和产业
【发表日期】
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2018年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71401070);教育部人文社科项目(14YJA630052;15YJC630177);江苏省高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM062);南京财经大学校级课题(YYJ2013004)
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