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涨跌幅制度是对证券每日交易价格进行限制,旨在降低股市风险,提高市场效率.用Wilcoxon秩和检验和带有涨跌停虚拟变量的GARCH（1 ,1） 模型,对在沪市交易的ST 股票在5%涨跌停机制下的收益波动进行了实证研究.结果表明,当前ST股票5%的涨跌幅限制不能降低市场的风险.
涨跌幅限制对股市风险的影响——来自ST股票的实证研究
【摘 要】
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涨跌幅制度是对证券每日交易价格进行限制,旨在降低股市风险,提高市场效率.用Wilcoxon秩和检验和带有涨跌停虚拟变量的GARCH（1 ,1） 模型,对在沪市交易的ST 股票在5%涨跌停机制
【机 构】
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黄石理工学院经济与管理学院,华中科技大学经济学院
【出 处】
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黄石理工学院学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2007年2期
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