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本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.
分数随机利率模型中的期权定价
【摘 要】
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本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年1期
【基金项目】
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湖南省教育厅资助科研项目(N0.06C300).
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