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近年来,随着计算机在我国期货市场的广泛应用,期货市场的创新速度非常快,程序化交易就是其中的一个方面。本文通过应用马科维茨投资组合模型,结合程序化交易软件进行测试,构建多品种(近期比较活跃的期货品种)的组合交易策略,从而构建出一套多品种、多策略组合的交易模型。
多品种组合交易策略研究
【摘 要】
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近年来,随着计算机在我国期货市场的广泛应用,期货市场的创新速度非常快,程序化交易就是其中的一个方面。本文通过应用马科维茨投资组合模型,结合程序化交易软件进行测试,构
【机 构】
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中国矿业大学（北京）,中国国际期货有限公司交易产品中心
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年3X期
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