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本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础，利用一系列简单构造模块（pair—copula）对多元数据进行建模，利用pair—copula分解式来分析多元变量间的相关结构，为copula理论在高维下的应用提供理论基础，并给出在该模型下进行参数估计的算法。
基于pair-copula方法的高维相关结构构建
【摘 要】
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本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础，利用一系列简单构造模块（pair—copula）对多元数据进行建模，利用pair—copula分解式来分析多元变量间的相关结构，为copula理论在高维下的
【机 构】
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天津科技大学
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2008年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金动态copula模型的构建及其在金融领域中的应用研究(项目编号:70671074)
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