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介绍了不可赎回债券的麦考莱久期,通过分段考虑贴现率,给出了麦考莱久期两种有效修改形式.
久期在债券利率风险度量中的应用及修正
【摘 要】
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介绍了不可赎回债券的麦考莱久期,通过分段考虑贴现率,给出了麦考莱久期两种有效修改形式.
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
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山东科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年2期
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