【摘 要】
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金融市场之间相关性的研究一直备受重视。金融危机等极端事件的发生增加了市场之间的尾部相关性。TailCoR模型是一种新的度量尾部相关性的方法,它将相关性分解为线性和非线性
【基金项目】
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国家自然科学基金(71671171)资助
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金融市场之间相关性的研究一直备受重视。金融危机等极端事件的发生增加了市场之间的尾部相关性。TailCoR模型是一种新的度量尾部相关性的方法,它将相关性分解为线性和非线性两种成分,该模型在小样本下表现良好。为刻画金融市场之间的动态相关性,提出动态TailCoR模型,并基于动态TailCoR模型将相关性分解为动态线性和动态非线性相关系数,其中动态线性相关系数基于DCC-GARCH模型进行估计,将动态TailCoR除以动态线性相关系数的余下部分定义为动态非线性相关系数。最后,基于动态TailCoR模型研究国内4
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