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本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数，考察边缘分布和copula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明，边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响，gscopula＋GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。
边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响
【摘 要】
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本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数，考察边缘分布和copula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明，边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影
【机 构】
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天津大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年16期
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