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基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:reddhong
【摘 要】
:
使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究
【作 者】
:
刘丽萍
【机 构】
:
贵州财经大学数学与统计学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2014年7期
【关键词】
:
高频数据
已实现协方差阵
乔列斯基分解
CF-ARMA模型
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使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
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