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上证煤炭石油板块系统性风险的实证研究
上证煤炭石油板块系统性风险的实证研究
来源 :广西财经学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xx63394965
【摘 要】
:
选取上交所煤炭石油板上市的股改股票作为样本,以股改时间为划分点,划分为股改前和股改后两个阶段,运用单一指数模型分别对两个阶段的β系数进行估计,分析上证指数对个股收益率的
【作 者】
:
雷利华
黄宗远
【机 构】
:
广西师范大学经管学院
【出 处】
:
广西财经学院学报
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
煤炭石油板块
资本资产定价
股权分置
系统性风险
coal and oil sector
capital asset pricing
non- tradab
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选取上交所煤炭石油板上市的股改股票作为样本,以股改时间为划分点,划分为股改前和股改后两个阶段,运用单一指数模型分别对两个阶段的β系数进行估计,分析上证指数对个股收益率的影响程度,发现股权分置对煤炭石油板的系统性风险并无显著影响,并提出相应降低该板系统性风险的政策措施。
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