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考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅（quasi-martingale）定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权（复杂型的数据选择权和上限型买权）的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.