【摘 要】
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基于响应变量一维时广义线性模型E(y|X)=μ(X'β)的拟似然方程∑ni=1 Xi(yi-μ(X'iβ))=0,研究了其拟似然估计的弱相合性及其他性质.在误差{ei=Yi-μ(X'iβ0),1≤i≤n}不相关
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基于响应变量一维时广义线性模型E(y|X)=μ(X'β)的拟似然方程∑ni=1 Xi(yi-μ(X'iβ))=0,研究了其拟似然估计的弱相合性及其他性质.在误差{ei=Yi-μ(X'iβ0),1≤i≤n}不相关及其他条件下,证明了^βn-β0=Op(λ- -1/2 n),其中^βn为上述拟似然方程的一个解,β0为参数β的真值,λ-n为矩阵Sn=∑ni=1 XiX'i的最小特征值.进一步,在误差独立且不含渐近退化子列及其他条件下,证明了上述收敛速度是确切的.此外,平行于Drygas(1976)关于线性回归模型的一个经典结果,证明了对于广义线性模型,为保证拟似然估计的弱相合性的必要条件是当n→∞时,S-1n→0.
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