【摘 要】
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将核心CPI作为货币政策的重要参考指标,主要针对中国不同时间段的CPI分类指数,通过动态因子模型构建中国核心CPI。并且,基于logistics平滑转移自回归(LSTAR)模型测度核心CPI
【机 构】
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兰州财经大学统计学院,海南大学经济学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于混频FASTVAR模型的FCI构建及其应用”(71763016),海南省哲学社会科学2018年规划课题“海南省全域旅游经济统计核算方法研究”(HNSK(YB)18-12),甘肃省高等学校创新能力提升项目“基于混频DFM的中国EUI的构建及其应用研究”(2019A-059)
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将核心CPI作为货币政策的重要参考指标,主要针对中国不同时间段的CPI分类指数,通过动态因子模型构建中国核心CPI。并且,基于logistics平滑转移自回归(LSTAR)模型测度核心CPI的变动非线性特征。实证结果表明,核心CPI与CPI的变动趋势大体一致,但变动程度明显低于CPI,核心CPI更真实地反映物价总水平。将中国核心CPI划分为低通胀和高通胀两种状态,这两种状态的持续时间都比较长;相对低通胀状态而言,高通胀状态持续时间较短。
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