双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价

来源 :华东师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:m634606037
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在公司价值风险模型的基础上,研究对手单方违约风险的衍生产品定价.假设标的资产价格和合约出售方的资产埙务比均服从跳-扩散过程,其中无风险利率r(t)、标的资产的波动率盯(t)以及红利率d(t)均为关于时间的函数;而后运用结构化方法建立了双跳-扩散过程下的公司价值型脆弱期权定价模型,应用Ito引理和等价鞅测度变换,导出了期权价格的解析表达式.
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