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基于下方风险测度的证券组合投资模型概述
基于下方风险测度的证券组合投资模型概述
来源 :职业技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuming_wu
【摘 要】
:
本文从Markowitz的均值——方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想。进而,为克服普通方差类模型的假设约束问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种
【作 者】
:
李琳
【机 构】
:
北京中国人民大学经济学院
【出 处】
:
职业技术
【发表日期】
:
2010年10期
【关键词】
:
风险度量
证券组合投资
下方风险
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本文从Markowitz的均值——方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想。进而,为克服普通方差类模型的假设约束问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种常用投资模型及其特点。
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