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湖北碳金融市场发展态势良好,但运行过程中其市场风险仍不容忽视。因此湖北碳金融市场风险需要度量。通过度量发现,VaR值下ARCH族模型适用于描述湖北碳交易所的市场收益率波动,且在全国试点范围内湖北碳交易所的市场收益率波动频率、幅度较小,低风险试点建设经验能有效助力碳市场交易从区域推向全国。
湖北碳金融市场风险的度量——基于6+1碳试点和非试点数据
【摘 要】
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湖北碳金融市场发展态势良好,但运行过程中其市场风险仍不容忽视。因此湖北碳金融市场风险需要度量。通过度量发现,VaR值下ARCH族模型适用于描述湖北碳交易所的市场收益率波
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院
【出 处】
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湖北经济学院学报:人文社会科学版
【发表日期】
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2020年12期
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