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文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释，在Fama—French三因子定价模型的基础之上，构造了含有惯性因子的定价模型，并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性进行了实证检验，为证券监管机构的监管和广大投资者的风险控制提供了依据。
分形理论下的定价模型及实证检验
【摘 要】
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文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释，在Fama—French三因子定价模型的基础之上，构造了含有惯性因子的定价模型，并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性
【机 构】
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中国人民大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年13期
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