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本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
【摘 要】
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本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此
【机 构】
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上海对外经贸大学商务信息学院,复旦大学应用经济学博士后流动站,上海金融学院应用数学系,上海财经大学应用数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2014年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11271259);数学天元基金(11326170);中国博士后基金第55批面上资助(2014M551297);上海市教委科研创新项目(13YZ125)资助
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