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期刊论文
GARCH(1,1)模型的M估计
GARCH(1,1)模型的M估计
来源 :山东理工大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iloveshe1987
【摘 要】
:
常用的参数估计方法有最小二乘法,但最小二乘估计存在不稳健性.为了找出更稳健的估计方法,提出了M估计的定义及其算法,然后对QMLE和LAD估计做了模拟比较,并对道琼斯指数做了实证分
【作 者】
:
孙丛丛
孟昭为
【机 构】
:
山东理工大学理学院
【出 处】
:
山东理工大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年6期
【关键词】
:
QMLE
LAD估计
算法
模拟
QMLE
LAD estimator
algorithm
simulation
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常用的参数估计方法有最小二乘法,但最小二乘估计存在不稳健性.为了找出更稳健的估计方法,提出了M估计的定义及其算法,然后对QMLE和LAD估计做了模拟比较,并对道琼斯指数做了实证分析.
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