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通过证明ADF检验模型中滞后差分项m与ARMA(p,q)模型中阶数p的关系,在Pandit-Wu建模方法基础上,归纳出ARMA(p,q)建模的一种方法。并以广西外经贸2005~2009年10月的出口数据为例。
利用ADF检验对时间序列进行建模
【摘 要】
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通过证明ADF检验模型中滞后差分项m与ARMA(p,q)模型中阶数p的关系,在Pandit-Wu建模方法基础上,归纳出ARMA(p,q)建模的一种方法。并以广西外经贸2005~2009年10月的出口数据为
【机 构】
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广西贺州学院;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2010年04期
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