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期刊论文
跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价
跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价
来源 :湖南人文科技学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjr_1988
【摘 要】
:
在现实的金融市场中,当资产的价格服从跳跃扩散过程时,跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程,得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。
【作 者】
:
余星
【机 构】
:
湖南人文科技学院
【出 处】
:
湖南人文科技学院学报
【发表日期】
:
2009年2期
【关键词】
:
跳跃扩散
模糊化
模糊随机微分方程
欧式期权
jumpdiffusion fuzzy fuzzy stochastic process European ca
【基金项目】
:
湖南人文科技学院校级青年课题(2008QN013).
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在现实的金融市场中,当资产的价格服从跳跃扩散过程时,跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程,得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。
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