【摘 要】
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本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR
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本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR方法,根据GARCH方法和历史数据模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动情况,为投资者提供一定价值的参考。
Based on the sample data of the Shanghai-Shenzhen 300 Stock Price Index and its trading data, this paper analyzes the rate of return on stocks by using Python and EXCEL software, and obtains the index risk. The purpose is to use VaR method to calculate the change of stock price and return rate in the future according to the GARCH method and historical data to provide some references for investors.
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