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本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.
BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用
【摘 要】
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本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的
【机 构】
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冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室（武汉科技大学）,武汉科技大学理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放课题基金资助项目(Y201509),国家自然科学基金(61473213).
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