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股指期货到底对现货市场波动性构成何种影响,学术界一直没有定论。本文采集股指期货上市后5个月来沪深300指数15分钟高频数据,利用EGARCH模型对其非对称性和波动性进行实证研究。结论表明,股指期货的推出使沪深300指数的非对称性效果增强,但是波动率有所降低。
中国股指期货上市后股票市场波动性分析
【摘 要】
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股指期货到底对现货市场波动性构成何种影响,学术界一直没有定论。本文采集股指期货上市后5个月来沪深300指数15分钟高频数据,利用EGARCH模型对其非对称性和波动性进行实证研
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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合作经济与科技
【发表日期】
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2011年3期
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