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期刊论文
一类利率随机且理赔相依的带干扰风险模型
一类利率随机且理赔相依的带干扰风险模型
来源 :滨州学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshigr321
【摘 要】
:
考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其初值条件,并给出了特殊条件下破产
【作 者】
:
高合理
【机 构】
:
滨州学院数学与信息科学系
【出 处】
:
滨州学院学报
【发表日期】
:
2012年6期
【关键词】
:
理赔相依
几何布朗运动
Gerber-Shiu折扣罚金函数
dependence
geometric Brownian motion
Gerber-Shiu
【基金项目】
:
滨州学院科研基金项目(BZXYL0904)
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考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其初值条件,并给出了特殊条件下破产概率满足的三阶微分方程及其初值条件.
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