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本文旨在用离散化的CIR模型对7天回购定盘利率动态变化进行回归分析,并引入GARCH模型对离散化的CIR模型进行修正.分析结果显示7天回购定盘利率存在明显的GARCH效应,利用GARCH模型能较好的刻画7天回购定盘利率的动态变化.
基于银行间7天回购定盘利率波动性的实证分析
【摘 要】
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本文旨在用离散化的CIR模型对7天回购定盘利率动态变化进行回归分析,并引入GARCH模型对离散化的CIR模型进行修正.分析结果显示7天回购定盘利率存在明显的GARCH效应,利用GARCH
【机 构】
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东北财经大学,大连,116023
【出 处】
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东方企业文化
【发表日期】
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2012年9期
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