【摘 要】
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估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据，选用参数模型比较分析CS（允许套利机会）和AFG、AFSV模型（排除套利机会）的利率预测能力，结果发现：A
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70901048);高等学校全国博士学位论文作者专项资金资助项目(200982);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062)
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估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据，选用参数模型比较分析CS（允许套利机会）和AFG、AFSV模型（排除套利机会）的利率预测能力，结果发现：AFG、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型，嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。今后定价者在对利率期限结构进行分析时应考虑无套利限制条件。
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