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动量投资策略实证研究
动量投资策略实证研究
来源 :科技风 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dna_cc
【摘 要】
:
根据上海和深圳证券交易所的515只股票从2000年1月至2005年12月的月收益率,运用股指收益率在每个周日与其前一个交易日相关关系的情况来验证动量投资策略的合理性,对指导实际
【作 者】
:
贺丽
【机 构】
:
西南交通大学经济管理学院会计班
【出 处】
:
科技风
【发表日期】
:
2008年7期
【关键词】
:
指数收益率
自相关性
动量投资
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根据上海和深圳证券交易所的515只股票从2000年1月至2005年12月的月收益率,运用股指收益率在每个周日与其前一个交易日相关关系的情况来验证动量投资策略的合理性,对指导实际交易操作有重要的意义。
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