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中国市场上一类指数型分级基金的定价模型与金融分析
中国市场上一类指数型分级基金的定价模型与金融分析
来源 :上海金融学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myskyhoney
【摘 要】
:
对于我国市场上一类指数型分级基金的定价问题,本文利用无套利原理,对银华深证100指数分级基金建立数学模型,通过求解偏微分方程得到显式解,并从金融意义上分析了各个参数以
【作 者】
:
王杨
邓莹睿
张寄洲
【机 构】
:
上海师范大学数理学院
【出 处】
:
上海金融学院学报
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
分级基金
偏微分方程
金融分析
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对于我国市场上一类指数型分级基金的定价问题,本文利用无套利原理,对银华深证100指数分级基金建立数学模型,通过求解偏微分方程得到显式解,并从金融意义上分析了各个参数以及杠杆率对价格的影响。另外,对条款设计进行了合理性改进,在向下敲出边界上引入计时器,加强产品的投资保本性。
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