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基于现代资产组合套期保值理论，最优套期保值比率的研究与期、现货资产收益时间序列的波动及两者间相关关系有关。研究最优套期保值比率的具体方法有：最小二乘法、随机相关系数模型、双变量向量自回归模型、误差修正模型、广义自回归条件异方差模型、随机波动模型。本文将在介绍以上六个模型的基础上比较其优劣。
最优套期保值比率的计算方法及其比较研究
【摘 要】
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基于现代资产组合套期保值理论，最优套期保值比率的研究与期、现货资产收益时间序列的波动及两者间相关关系有关。研究最优套期保值比率的具体方法有：最小二乘法、随机相关系数
【机 构】
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复旦大学经济学院金融学专业
【出 处】
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世界经济情况
【发表日期】
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2012年5期
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