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本文主要选择上证指数作为研究对象，对VaR模型在我国证券市场中的应用进行研究，并采用历史模拟法及GARCH模型来估计VaR值，最后对其有效性进行了检验。结果表明，GARCH模型相对于历史模拟法的检验效果更佳，说明VaR方法在我国证券市场中具有一定的适用性和有效性。
历史模拟法和GARCH模型对我国股市VaR的实证研究
【摘 要】
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本文主要选择上证指数作为研究对象，对VaR模型在我国证券市场中的应用进行研究，并采用历史模拟法及GARCH模型来估计VaR值，最后对其有效性进行了检验。结果表明，GARCH模型相对于历
【机 构】
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四川大学，四川 成都 610041
【出 处】
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新金融世界
【发表日期】
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2021年1期
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