经济时间序列分析的新方法

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【摘要】

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<正> 2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔(Robert F.Engle,1942—)和在美国工作的英国经济学家格兰杰(Clive W.J.Granger,1934—),以奖励他们对于分析经济时间序列

【作者】

：

史树中

【机构】

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北京大学光华管理学院金融数学中心主任

【出处】

：

科学

【发表日期】

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2004年1期

【关键词】

：

2003年诺贝尔经济学奖计量经济学时间序列分析方法 ARCH 协整

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<正> 2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔(Robert F.Engle,1942—)和在美国工作的英国经济学家格兰杰(Clive W.J.Granger,1934—),以奖励他们对于分析经济时间序列的方法上的贡献。这两位经济学家都是典型的计量经济学家。虽然说诺贝尔经济学奖已经多次颁发给计量经济学家,其中包括1969年第一届经济

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